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研究発表

5日線と10日線のゴールデン・クロスで買い。デッド・クロスで売る。これを終値ベースで繰り返すとどうなるか。日経平均の値をそのまま取引する(本来は先物だが)と見立てて試算してみた。(手数料、税金は考慮せず)

2009年  7勝18敗(勝率28%) 損益+202円 益損比率2.74

2010年 10勝13敗(勝率43%) 損益+555円 益損比率1.51

2011年 12勝19敗(勝率38%) 損益+321円 益損比率1.77

3年とも成績はプラスで終わってはいるが、魅力的とまで言えるような戦略ではない。ただ、ほとんどの人がマイナスで終わる現状に鑑みれば、単純だからという理由だけでバカにはできない戦略でしょう。

ただし、日経先物のトレードで大きく資産を増やしたいとか、プロとして食って生きたい。そういう人にとってはちょっと物足りない戦略であることは事実です。

そういう人にとっては、もう一ひねりまたは二ひねりが必要になるでしょうが、それにはどういう時にこの戦略で大きく勝つことができ、どういう時に負けが込んでくるのか、それを研究することに大きな価値がありそうです。

ただ、ありがちなことですが悪いところを直そうとして、逆に良い所が犠牲になり、結果トータルでは単純な戦略の方に分があったというのは、トレードについて研究したことのある人なら誰でも気がついていることです。